Die Wehranlage auf einem 50 m hohen Felssporn gehört zu den bedeutendsten Adelssitzen Sachsens. Um 1170 errichtet, wird die mittelalterliche Burg erstmals 1195 erwähnt. Der erste bekannte Burgherr ist Guntheros de Rochsberg, vermutlich auch der Gründer der Herrschaft Rochsburg. Als dieser stirbt, erben die Burggrafen von Altenburg sowohl die Burg als auch die Herrschaft. Nach mehreren Wechseln der Besitzer werden Burg und Herrschaft Rochsburg 1458 als kurfürstlich-sächsisches Amt in Sachsens Territorialstaat eingegliedert. Die Wettiner verpfänden 1470 das Amt an Oberhofmarschall und ersten Minister Hugold von Schleinitz. Damit beginnt unter Arnold von Westfalen der Umbau zu einem spätgotischen Wohnschloss. Eine spätere Zugabe, am barocken Stil erkennbar, ist der Helm des 32 m hohen Bergfrieds.
Die Burg gelangte 1548 nach einem Brand in die Hände der mächtigen Schönburger Grafen und war durch sie bis 1900 bewohnt. Beschädigt durch einen Brand von 1582 erfolgte in den Jahren 1592-1596 die Bauphase, in der die Rochsburg ihr heutiges Aussehen im Stil der Spätgotik-Renaissance erlangte. Nach der Bodenreform übernahm das Land Sachsen die Verwaltung. Heute befindet sich im Schloss ein Museum mit geschmackvoll möblierten Barock-, Rokoko-, Empire- und Biedermeierzimmern. Die Rochsburg gehört zu den wenigen sächsischen Burgen, die noch etwas von ihrem mittelalterlichen Charakter behalten haben.
Besondere Beachtung verdient die von Arnold von Westfalen um 1475 erbaute Schlosskapelle mit Netzgewölbe von Caspar Kraft, dem späteren Ratsbaumeister in Halle und Schöpfer der Hallenser Marktkirche, und dem Altaraufsatz (1576) von Andreas Lorentz. Im Burghof befindet sich ein Brunnenhaus mit dem insgesamt 53 m tiefen Brunnen. Der aus dem 12. Jahrhundert stammende Brunnen wurde 1470 - 1475 vom Freiberger Bergmeister Thorwenzel und seinen Gehilfen von 31 m auf die heutige Tiefe abgetäuft. Das Brunnenhaus und das dazugehörige Räderwerk entstanden im 18. Jahrhundert.
Seit 1911 befindet sich in der ersten Etage der Kernburg des Schloßes ein Museum, die auch die Schloßkapelle "St. Anna" beherbergt. Führungen durch die Außenanlagen können im Museum direkt angemeldet werden. Wer sich sportlich betätigen möchte, kann das bei den regelmäßig durchgeführten Besteigungen des Bergfriedes tun.
Die Umgebung von Rochsburg und des sich erhaben in die Region zeigende Schloß, besteht aus zum Teil geschützten Mischwaldflächen und bietet vielseitige Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen. Idyllische Plätze mit interessanten Blickpunkten laden zum Verweilen und Entspannen ein. Von hier aus sind auch Ausflüge zu beliebten Ausflugszielen, wie zum Beispiel nach Amerika und in die Höllmühle, möglich.